Hull Moving Average Formula Tradestation

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O Hull Moving Average (HMA), desenvolvido por Alan Hull, é uma média móvel extremamente rápida e suave. De fato, o HMA quase elimina o atraso e consegue melhorar o alisamento ao mesmo tempo. Como este indicador funciona. Um período mais longo de HMA pode ser usado para identificar a tendência. Se o HMA está aumentando, a tendência predominante está aumentando, indicando que pode ser melhor entrar em posições longas. Se o HMA estiver caindo, a tendência prevalecente também está caindo, indicando que pode ser melhor entrar em posições curtas. Um período mais curto de HMA pode ser usado para sinais de entrada na direção da tendência predominante. Um sinal de entrada longo, quando a tendência predominante está aumentando, ocorre quando o HMA aparece e um sinal de entrada curto, quando a tendência prevalecente está caindo, ocorre quando o HMA se recusa. Cálculo Calcular uma média móvel ponderada com o período n 2 e multiplicar por 2 Calcular uma média móvel ponderada para o período n e subtrair se do passo 1 Calcular uma média móvel ponderada com período sqrt (n) usando os dados da etapa 2 HMA WMA (2WMA (N2) WMA (n)), sqrt (n)) O que é o DIG Hull Moving Average O DIG Hull Moving A média do HMA faz a sua média móvel responder aos preços atuais enquanto permanece lisa e não agitada. A beleza da HMA é que ele consegue eliminar o atraso quase completamente, mantendo-se perfeitamente suave. Isto é o que você procura em uma média móvel significa que você pode obter seus sinais mais rápido e cometer menos erros. Como o HMA se compara a outras médias móveis Comece comparando o HMA com uma média móvel simples (SMA) do mesmo comprimento. Apenas um lembrete rápido: o cálculo da SMA leva os últimos preços de fechamento e calcula sua média geralmente é trocada por uma SMA curta e longa e quando os dois cruzam um sinal. O SMA está associado a duas questões problemáticas: Comprimento mais longo - o atraso se torna significativamente maior. Comprimento de classificação - O MA torna-se muito agitado S038P500 Diagrama diário de futuros: no gráfico você pode ver o SMA padrão (comprimento 34) em azul cyanlight e nossa DIGHullMovingAverage (comprimento 34) em amarelo. O lado esquerdo do gráfico mostra que enquanto o SMA ainda está em frente ao mercado, o HMA está pegando os pivôs e a direção de comutação enquanto permanece liso. Você também pode ver o quão grande o atraso é realmente ao olhar para as duas linhas verticais à direita, o SMA muda sua direção cerca de 15 barras depois do nosso HMA, isso significa que você teria entrado no comércio anteriormente e gostou desse bom movimento de baixa. Agora, vamos adicionar a média móvel exponencial padrão (EMA). A principal idéia por trás do EMA é fornecer mais significado aos dados mais recentes para eliminar lag, você notará que o HMA é realmente ainda melhor do que o EMA, pois ele reagirá mais rápido, mas permanecerá suave. S038P500 Diagrama Diário de Futuros: SMA (comprimento 34) em azul cyanlight. EMA (comprimento 34) em roxo. DIGHullMovingAverage (comprimento 34) em amarelo. Você pode ver que o EMA está entre o HMA eo SMA. É mais sensível do que o SMA, mas a uma milha de trás da HMA. Você também pode ver que a linha EMA não é tão suave como a linha HMA. Para resumir, o EMA é uma melhoria da SMA, e nossa DIG Hull Moving Average leva isso ainda mais, proporcionando uma média móvel mais suave e precisa do que você já viu antes. MA Trend Feature: Adicionamos outro recurso que torna este indicador ainda melhor. Ao usar um interruptor simples, você pode indicar ao nosso indicador DIG HMA que se colore de acordo com sua direção. Vamos ver isso em ação: AAPL 30 Min Chart: O DIG HMA é codificado por cores de acordo com sua direção, tornando muito mais fácil obter sinais rapidamente. Colocamos dois indicadores DIG HMA, um com o comprimento de 34 e um com o comprimento de 80, você pode ver três grandes sinais cruzados. Baixa desaceleração - Entre antes de outros comerciantes. Média móvel lisa de ceia - Elimine entradas falsas. Nova característica Cor codificada de acordo com a tendência. Fácil de usar e suporta qualquer gráfico e qualquer prazo. Faça o download do DIG Hull Moving Average For Free: a média móvel do casco: aprimore sua estratégia de negociação Os comerciantes utilizaram há muito tempo as médias móveis para medir o impulso e definir áreas de suporte e resistência. As médias móveis são calculadas pela média do valor de um preço de segurança ao longo de uma quantidade de tempo estabelecida, sendo o resultado uma curva que suaviza as flutuações dos preços. Esta fraqueza principal das ferramentas reside na forma como é calculada porque é uma média calculada usando os preços do passado, uma média móvel simples atrasará a atividade de preço atual. A média móvel do casco aborda essa limitação. O indicador de HMA A média móvel de Alan Hulls é um indicador que não só melhora as boas flutuações de preços de um movimento de coisas, mas também assume a importância do movimento de inimigos: desfasamento de preços. A média móvel do casco realiza essas coisas usando a raiz quadrada de um determinado período em vez do próprio período real. Fórmula média móvel de Hull Comece com a curva melhorada suavizando os vendedores médios móveis de Hull. Isso é alcançado tomando uma média da média. Isso cria uma curva mais suave, mas também faz com que o indicador atinja ainda mais os preços atuais. Hull reconheceu o custo desse alisamento de curva e, portanto, equilibrou-o com o componente de redução de atraso de sua fórmula. Hull explica como ele minimiza o atraso de sua média móvel usando uma série de números de 0 a 9 como pontos de preço, sendo 9 o preço mais recente. Ele começa calculando a média móvel simples de 10 períodos da série, que produz um ponto médio de 4,5. Obviamente, isso está atrasado por trás do preço mais recente. Em seguida, Hull instrui os leitores, reduzem para metade o período da média para 5 e aplicam-no aos números mais recentes de 5, 6, 7, 8 e 9, sendo o resultado o ponto médio de 7. Esse ponto médio é então adicionado à diferença Entre as duas médias, ou 2,5 (7 - 4,5), o que produz uma soma de 9,5 (7 2,5). Como o preço atual é 9, esta é uma ligeira sobrecompensação, mas Hull explica que isso é útil porque compensa o efeito retardado da média aninhada. A fórmula para a média móvel de Hull é a seguinte: Inteiro (Raiz quadrada (Período)) WMA 2 x Inteiro (Período2) WMA (Preço) - Período WMA (Preço) A Estratégia HMA: Prós e Contras A tendência das médias móveis do casco excede Os preços atuais também podem ser vistos como uma fraqueza de que os comerciantes devem estar atentos. Um artigo de Hull Moving Average da Traders Corner descreve essa tendência como uma espécie de retaguarda do cara na sua frente, se você estiver seguindo muito perto. Além disso, a média móvel do Casco não deve ser invocada para gerar sinais de cruzamento, pois esta técnica depende do próprio elemento que o HMA procura eliminar. Devido à sua natureza mais oportuna, a média móvel de Hull é um indicador útil para apontar pontos de viragem para entradas e sair ou como um filtro para garantir a certeza do seu próximo movimento. A média móvel de Hull tem limitações, mas realiza o que se propõe a melhorar a suavidade da curva ao mesmo tempo que diminui o problema do atraso que assombra a maioria das médias móveis. Copyright 2012-2016 Farnsfield Research Todos os direitos reservados Disclaimer de risco Ao inserir suas informações, você está concordando e aceitando para receber e-mails e informações da Farnsfield Research e suas empresas afiliadas. Todas as comunicações neste e-mail são apenas para fins informativos e não devem constituir uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra de títulos, moedas, incluindo pontos, futuros e opções ou qualquer outro instrumento financeiro. Qualquer problema ou recomendação aqui contida pode não ser adequado para todos os investidores. Além disso, qualquer problema oferecido aqui não é garantido ou aprovado pela Farnsfield Research, Inc., não segurado pela FDIC e pode perder valor. Experiências únicas e performances passadas não garantem resultados futuros. 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Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste e-mail. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O comércio envolve riscos elevados e você pode perder muito dinheiro. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE NENHUMA CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALMENTE REALIZADOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA, UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, O NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBREUSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO.